ＡＩＪ投資顧問（東京都中央区）による企業年金消失問題で、顧客の厚生年金基金などから受託した資産をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁捜査２課は１８日、同社の浅川和彦社長（６０）と傘下のアイティーエム（ＩＴＭ）証券の西村秀昭社長（５６）ら４人について、詐欺容疑で逮捕状を取った。１９日に逮捕する。１０００億円以上の資産を消失させたＡＩＪ問題は刑事事件に発展することになった。▼捜査関係者によると、浅川社長らは、ＩＴＭ証券を通して年金基金に虚偽の運用実績を示し、実際の価値より水増しした価格で私募投資信託を販売。二つの顧客から昨年新規に受託した計５０億円を超える資産を運用に回さずだまし取った疑いがもたれている。▼証券取引等監視委員会のこれまでの調べでは、浅川社長らは０３年３月期?昨年３月期に９２の年金基金などから１４５８億円を受託。デリバティブ取引の失敗などにより、昨年３月期までに純資産額は２５１億円に減っていたが、顧客には虚偽の運用実績に基づき資産が２０９０億円に増えているように見せかけていた。この虚偽実績を、価格の水増しに利用していたとされる。（毎日 2012年06月19日 02時30分 http://mainichi.jp/select/news/20120619k0000m040141000c.html）
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ＡＩＪ社長ら19日にも逮捕 年金消失、詐欺などの疑い
（日経 2012/6/19 1:04）
ＡＩＪ投資顧問（東京・中央）による年金消失問題で、警視庁捜査２課などは18日、同社の浅川和彦社長（60）、傘下のアイティーエム証券の西村秀昭社長（56）ら計４人を19日にも詐欺などの疑いで逮捕する方針を固めた。１千億円を超える年金資産が失われ、企業年金の信頼を揺るがしたＡＩＪ問題は大型詐欺事件に発展する見通しになった。
警視庁は東京地検特捜部や証券取引等監視委員会と連携し、ＡＩＪが顧客の年金基金と契約した経緯や資金の流れなどの解明を進める。
捜査関係者によると、ＡＩＪは2009年以降、顧客と結んだ契約の大半で受託資産を運用せず、解約を求める基金への払戻金に充てる自転車操業に陥っていた。警視庁は遅くとも同年春にはＡＩＪが実質的に経営破綻したとみており、浅川社長が運用の意思や能力がないのに顧客から資金を集めた行為が詐欺容疑にあたると判断した。
浅川社長らは東京都内のメーカー系年金基金や信越地方の中小企業でつくる基金に嘘の運用実績などを示して、数十億円をだまし取った疑いが持たれている。
浅川社長は衆参両院の証人喚問などで、03年ごろから損失が出始め、虚偽の運用実績で勧誘してきたことを認めたが、「だますつもりはなかった」として詐欺の犯意を否定。警視庁などの任意の事情聴取にも同様の供述をしたとみられる。
監視委は３月、金融商品取引法違反（契約に関する偽計）容疑でＡＩＪ本社や傘下のアイティーエム証券を強制調査。警視庁は顧客などから事情を聴き、契約時の状況や浅川社長の認識について解明を進めてきた。
監視委や警視庁のこれまでの調べで、ＡＩＪが自転車操業に陥った09年春以降の新規契約は少なくとも550億円に上り、同社は大半を運用していなかったことが判明している。残余資産は90億円にとどまり、資産を預けた年金基金は巨額の損失処理を迫られた。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1804C_Y2A610C1MM8000/?dg=1
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１つのファンドに利益集中 好成績装い集客か
ＡＩＪ社長
（日経 2012/6/19 1:04）
ＡＩＪ投資顧問（東京・中央）による年金消失問題で、同社の浅川和彦社長（60）が顧客の年金基金から預かった資金を運用していた14のファンドのうち、新規顧客の募集に使う１つのファンドに利益を集中させていたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。証券取引等監視委員会や警視庁は顧客に運用が好調なように見せかけるための工作だった疑いがあるとみている。
捜査関係者によると、ＡＩＪは2002年に設立した外国投資信託「ＡＩＭグローバルファンド」の下に14のファンドをつくり、それぞれが金融商品の先物取引などに投資して利回りを確保する運用手法を採用。これらのファンドの販売はＡＩＪ子会社のアイティーエム証券が手掛けていた。
浅川社長らは新規顧客を受け入れるファンドをその都度、指定。グローバルファンド名義で保有する金融商品のうち、含み損が出たものをほかの13のファンドに買い取らせ、含み益が出たものだけを新規顧客向けのファンドに集中させていたという。
ファンドが保有する金融商品などの資産の時価を示す「基準価格」は香港の信託銀行が把握。新規顧客がアイティーエム証券に口座を開いてファンドに資金が入ると、信託銀行から同証券に基準価格が通知されていた。
含み損をほかのファンドに買い取らせる工作の結果、グローバルファンド全体では巨額の運用損が発生しても、新規顧客向けのファンドだけは好調な運用が続いていると見えるようになっていた。
衆参両院での証人喚問などで浅川社長は「実際にはグローバルファンド設立直後から運用損の発生が続いていた」と証言している。警視庁などは浅川社長らが、新規顧客専用のファンドに利益を集中、このファンドの基準価格を調整し、勧誘時に成績が良好なように見せかけていたとみている。
浅川社長は４月24日に開かれた参院財政金融委員会の証人喚問で、特定のファンドに利益を意図的に集中させた目的を問われ「訴追の恐れがあるので答えられない」と答弁している。新規顧客専用のファンドへの利益集中はＡＩＪが実質的に破綻したとされる09年春ごろまで続いていたとみられる。警視庁などはその後、浅川社長が顧客から預かった資金をどのように扱っていたかについても捜査を進める。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1802Y_Y2A610C1CC1000/
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ＡＩＪ社長、破綻状態で利回り約束「絶対のリターン」
（日経 2012/6/18 14:35）
ＡＩＪ投資顧問（東京・中央）による年金消失問題で、同社の浅川和彦社長（60）が年金基金に投資信託を売り込む際、「絶対リターン商品」などと確実に利回りが得られるかのような勧誘をしていたことが18日、捜査関係者への取材でわかった。こうした勧誘は問題が発覚する直前まで続いていたという。
警視庁捜査２課は2009年春にはＡＩＪが実質的に破綻状態にあり、新規客の資金を運用に回さず、解約金に充てていたとみている。浅川社長が運用の意思がないのに、基金から資金を集めていた行為が詐欺にあたると判断。浅川社長らについて詐欺容疑などでの強制捜査に向け、詰めの捜査を進めている。
捜査関係者によると、浅川社長は06年以降、関東地方のメーカー系企業年金基金を訪れた際、自ら運用実績を水増しした虚偽の運用成績を説明。「絶対のリターンが得られる」などと契約を促していたという。
この基金は06～11年までの間に、複数回にわけて計約10億円の投資一任契約をＡＩＪと結んでいた。問題発覚後、大部分が消失していることが判明し、すでに全額を損失処理した。この基金の担当者は取材に対し「まことしやかな説明を受け、期待利回りが高かったので選んでしまった」などと話している。
浅川社長らは経営破綻状態に陥ったとされる09年春以降も同様の営業方法を続けていたという。ＡＩＪの09年以降の新規契約は少なくとも550億円に上るとみられる。顧客と結んだ契約の大半で受託した資産を運用せず、別の顧客の払戻金に充当する「自転車操業」を続けていた。
これまでの調べなどによると、浅川社長は年金基金に水増しした虚偽の運用実績を提示し、資金をだまし取った疑いが持たれている。浅川社長は「だますつもりはなかった」などと詐欺の認識を否定しているという。
ＡＩＪを巡っては、証券取引等監視委員会が今年３月、金融商品取引法違反（契約に関する偽計）容疑で強制調査。捜査２課は、浅川社長らからすでに任意で事情聴取したほか、同社と投資一任契約を結んだ厚生年金基金の担当者からも説明を求めている。傘下の「アイティーエム証券」の西村秀昭社長（56）ら数人の立件の可否について、近く最終判断するとみられる。
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Hashigozakura 